Sensitivity to Market Risk

 

Penilaian terhadap Sensitivity to Market Risk mencakup kemampuan modal bank untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dalam berbagai skenario. Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko yang timbul akibat adanya pergerakan variable pasar dari portfolio yang dapat merugikan bank (adverse movement).

Penilaian mencakaup seluruh asset & liability maupun rekening administrative baik pada banking book maupun trading book (bila ada). Trading book adalah surat berharga yang dimiliki dengan tujuan untuk dijual kembali, dan banking book adalah seluruh surat berharga yang tidak termasuk dalam definisi trading book.

Download File : http://bankirnews.com/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=158&view=viewdownload&catid=15&cid=8

 

SUMBER:

http://bankirnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=337%3Asensitivity-to-market-risk&catid=95%3Arisiko-pasar&Itemid=148